المتوسط المتحرك وكيفية استخدامه لشراء الأسهم

مقدمة:

المتوسط المتحرك (MA) هو أداة تحليل فني بسيطة تعمل على تسهيل بيانات الأسعار. عن طريق إنشاء متوسط ​​سعر يتم تحديثه باستمرار. يتم أخذ المتوسط ​​خلال فترة زمنية محددة، مثل 10 أيام، أو 20 دقيقة، أو 30 أسبوعاً، أو أي فترة زمنية يختارها المتداول. هناك مزايا لاستخدام المتوسط ​​المتحرك في تداولك، بالإضافة إلى خيارات بشأن نوع المتوسط ​​المتحرك الذي يجب استخدامه.

تحظى استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك أيضاً بشعبية كبيرة ويمكن تصميمها لتناسب أي إطار زمني. مما يناسب المستثمرين على المدى الطويل والمتداولين على المدى القصير.

لماذا يستخدام المتوسط ​​المتحرك

يساعد المتوسط ​​المتحرك على تقليل مقدار الضوضاء على الرسم البياني للسعر. انظر إلى اتجاه المتوسط ​​المتحرك للحصول على فكرة أساسية عن الاتجاه الذي يتحرك به السعر. إذا كان مائلاً للأعلى، فإن السعر يتحرك للأعلى (أو كان كذلك مؤخراً) بشكل عام. وإذا كان بزاوية لأسفل، فالسعر يتحرك للأسفل بشكل عام؛ أما إذا كان يتحرك بشكل متذبذب، فمن المرجح أن يكون السعر ضمن نطاق معين.

يمكن أن يعمل المتوسط ​​المتحرك أيضا كدعم أو مقاومة. في الاتجاه الصعودي، قد يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوماً أو 100 يوم أو 200 يوم بمثابة مستوى دعم. كما هو موضح في الشكل أدناه. وذلك لأن المتوسط ​​يعمل كالأرضية ( الدعم)، وبالتالي يرتد السعر منها. في الاتجاه الهبوطي، قد يكون المتوسط ​​المتحرك بمثابة مقاومة؛ مثل السقف. يصل السعر إلى المستوى ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى.

لن يحترم السعر دائماً المتوسط ​​المتحرك بهذه الطريقة. قد يمر السعر عبره قليلاً أو يتوقف وينعكس قبل الوصول إليه. 

كمبدأ عام، إذا كان السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك، فإن الاتجاه صعودي. إذا كان السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك، فإن الاتجاه هابط. ومع ذلك، يمكن أن يكون للمتوسطات المتحركة أطوال مختلفة (تتم مناقشتها قريباً). لذلك قد يشير متوسط ​​متحرك إلى اتجاه صعودي بينما يشير متوسط ​​متحرك آخر إلى اتجاه هبوطي.

أنواع مؤشر المتوسط المتحرك

يمكن حساب المتوسط ​​المتحرك بطرق مختلفة. يجمع المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام (SMA) أسعار الإغلاق اليومية الخمسة الأخيرة. ويقسم الرقم على خمسة لإنشاء متوسط ​​جديد كل يوم. ويرتبط كل متوسط ​​بالآخر، مما يؤدي إلى إنشاء الخط المتدفق المفرد.

هناك نوع شائع آخر من المتوسط ​​المتحرك وهو المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA). الحساب أكثر تعقيدا، لأنه يطبق المزيد من الترجيح على أحدث الأسعار. إذا قمت برسم المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوماً. والمتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يوماً على نفس الرسم البياني. ستلاحظ أن المتوسط ​​المتحرك الأسي يتفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار مقارنة بالمتوسط ​​المتحرك البسيط. وذلك بسبب الترجيح الإضافي لبيانات الأسعار الأخيرة.

تقوم برامج الرسوم البيانية ومنصات التداول بإجراء الحسابات، لذلك لا يلزم إجراء عمليات حسابية يدوية لاستخدام المتوسط ​​المتحرك.

لا يوجد نوع واحد من MA أفضل من الآخر. قد يعمل المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) بشكل أفضل في سوق الأوراق المالية أو السوق المالية لفترة من الوقت. وفي أوقات أخرى، قد يعمل المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) بشكل أفضل. وسيلعب الإطار الزمني المختار للمتوسط ​​المتحرك أيضاً دور مهم في مدى فعاليته (بغض النظر عن نوعه).

أطوال المتوسط المتحرك

أطوال المتوسط ​​المتحرك الشائعة هي 10 و20 و50 و100 و200. ويمكن تطبيق هذه الأطوال على أي إطار زمني للرسم البياني (دقيقة واحدة، يومياً، أسبوعياً، وما إلى ذلك). اعتماداً على الأفق الزمني للمتداول. يمكن للإطار الزمني أو الطول الذي تختاره للمتوسط ​​المتحرك. والذي يسمى أيضاً “فترة النظر إلى الوراء”، أن يلعب دور كبير في مدى فعاليته.

سوف يتفاعل المتوسط ​​المتحرك ذو الإطار الزمني القصير بشكل أسرع بكثير مع تغيرات الأسعار. مقارنة بالمتوسط ​​المتحرك ذو فترة مراجعة طويلة. في الشكل أدناه، يتتبع المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يوماً السعر الفعلي بشكل أوثق من المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم.

قد تكون فترة 20 يوماً ذات فائدة تحليلية للمتداول على المدى القصير. نظراً لأنه يتبع السعر عن كثب وبالتالي ينتج تأخراً أقل من المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. قد يكون المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم أكثر فائدة للمتداول على المدى الطويل.

الفارق هو الوقت الذي يستغرقه المتوسط ​​المتحرك للإشارة إلى انعكاس محتمل. تذكر أنه كمبدأ عام، عندما يكون السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك، يعتبر الاتجاه صعودياً. لذلك عندما ينخفض ​​السعر إلى ما دون هذا المتوسط ​​المتحرك، فإنه يشير إلى انعكاس محتمل بناء على ذلك المتوسط ​​المتحرك. سيوفر المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوماً العديد من إشارات الانعكاس أكثر من المتوسط ​​المتحرك لمدة 100يوم.

استراتيجيات التداول: عمليات الانتقال

تعد عمليات الانتقال إحدى استراتيجيات المتوسط ​​المتحرك الرئيسية. النوع الأول هو تقاطع السعر، وهو عندما يعبر السعر أعلى أو أقل من المتوسط ​​المتحرك للإشارة إلى تغير محتمل في الاتجاه.

هناك إستراتيجية أخرى تتمثل في تطبيق متوسطين متحركين على الرسم البياني: أحدهما أطول والآخر أقصر. عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. فهذه إشارة شراء، حيث تشير إلى أن الاتجاه يتغير نحو الأعلى. ويعرف هذا بالصليب الذهبي. وفي الوقت نفسه، عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير تحت المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. فهذه إشارة بيع ، حيث تشير إلى أن الاتجاه يتحول للأسفل. يعرف هذا باسم صليب الموتى/الموت.

عيوب المتوسط المتحرك (MA)

يتم حساب المتوسطات المتحركة على أساس البيانات التاريخية ولا يوجد أي شيء يتعلق بالحساب ذو طبيعة تنبؤية. ولذلك، فإن النتائج باستخدام المتوسطات المتحركة يمكن أن تكون عشوائية. في بعض الأحيان، يبدو أن السوق يحترم دعم/مقاومة MA وإشارات التجارة، وفي أحيان أخرى، يظهر عدم احترام لهذه المؤشرات.

إحدى المشاكل الرئيسية هي أنه إذا أصبحت حركة السعر متقلبة، فقد يتأرجح السعر ذهاباً وإياباً، مما يولد انعكاسات متعددة للاتجاه أو إشارات تجارية. عندما يحدث ذلك، فمن الأفضل التنحي جانبًا أو استخدام مؤشر آخر للمساعدة في توضيح الاتجاه. يمكن أن يحدث نفس الشيء مع عمليات الانتقال بين المتوسطات المتحركة عندما “تتشابك” المتوسطات المتحركة لفترة من الوقت، مما يؤدي إلى العديد من الصفقات الخاسرة. 

تعمل المتوسطات المتحركة بشكل جيد في ظروف الاتجاه القوي ولكنها تعمل بشكل سيئ في الظروف المتقلبة أو المتراوحة. يمكن أن يؤدي ضبط الإطار الزمني إلى معالجة هذه المشكلة مؤقتا، على الرغم من أنه من المحتمل أن تحدث هذه المشكلات في مرحلة ما بغض النظر عن الإطار الزمني المختار للمتوسط ​​(المتوسطات) المتحرك.

خاتمة

يعمل المتوسط ​​المتحرك على تبسيط بيانات الأسعار عن طريق تسهيلها وإنشاء خط متدفق واحد. وهذا يجعل رؤية الاتجاه أسهل. تتفاعل المتوسطات المتحركة الأسية بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار مقارنة بالمتوسطات المتحركة البسيطة. في بعض الحالات، قد يكون هذا جيداً، وفي حالات أخرى، قد يسبب إشارات خاطئة. المتوسطات المتحركة ذات فترة مراجعة أقصر (20 يوماً، على سبيل المثال) سوف تستجيب أيضاً بشكل أسرع لتغيرات الأسعار من المتوسط ​​مع فترة مراجعة أطول (200 يوم).